شبیه سازی وقوع زلزله در سطح توانگری مالی موسسات بیمه/عزیزنصیری
با توجه به شرایط جغرافیایی و کیفیت سازهها در ایران، خطر زلزله یکی از مهمترین خطراتی است که بیمهگذاران در معرض آن قرار دارند و این خطر میتواند موسسات بیمه را تا مرز ورشکستی بکشاند، لذا اهمیت توانگری مالی موسسات بیمه در رویارویی با این فجایع مشهود است.
در این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن می توان ضمن بررسی شهر تهران از لحاظ مشخصات لرزهای و انواع ساختمانهای مسکونی طبق آخرین آمار و اطلاعات و در اختیار داشتن پرتفوی بیمه ای در بیمههای آتشسوزی با کاربری مسکونی در شهر تهران، به تخمین حداکثر خسارت ممکن در هر یک از سناریوهای زلزلهی تهران طبق مطالعه جایکا پرداخت. سپس تاثیر این میزان خسارت بر سطح توانگری شرکت بیمه تحلیل گردد.
نتایج حاصل از مدل شبیه سازی شده نشان میدهد با وقوع بدترین سناریوی احتمالی و خسارت وارده به ساختمانهای مسکونی، درصد توانگری مالی یک شرکت بیمه ای با درصد توانگری بیشتر از %200، ، نزدیک به 17% کاهش مییابد و همچنان در سطح 1 توانگری باقی میماند. لذا درصد توانگری سایر موسسات بیمهای که در سطوح پایین توانگری مالی قرار دارند و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تراکم بالای سرمایه آنها در شهر تهران، با وقوع بدترین سناریوی ممکن احتمال میرود که در سطح 5 قرار بگیرند. طبق نتایج تحلیل حساسیت نیز، اهمیت تجدیدنظر در سطوح توانگری و درنظر گرفتن 200% بجای 100% بخوبی مشاهده می شود.
1. مقدمه
همواره بلایای طبیعی یکی از مهمترین عوامل در گرایش مردم به بیمه نمودن اموال خود بوده است و موسسات بیمه همواره پرتفو عظیمی از سرمایههای در معرض خطرات مختلف بلایای طبییعی از قبیل سیل، طوفان، گردباد، تندباد، زلزله، زمینلغزش، سونامی، تگرگ و بهمن داشتهاند. در ایران با توجه به شرایط جغرافیایی و کیفیت سازههای ساختمانهای موجود، خطر زلزله در اهم خطرات قرار دارد و این خطر برای موسسات بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است.
شهر تهران به واسطه قرارگیری در دامنه جنوبی البرز و وجود گسلهای فعال در نزدیکی و اطراف آن و رخداد زلزلههای ویرانگر در طول تاریخ در محدوده آن، از پتانسیل لرزهخیزی بالایی برخوردار است. مطالعات انجام شده در این راستا نشان میدهد شهر تهران و ری تاکنون هشت بار با زلزلههایی با بزرگی بیش از 7 ریشتر مواجه شده است (فرزاد بهتاش و همکاران، 1391). اکنون از آخرین زلزله تهران 184 سال میگذرد و این در حالی است که دوره بازگشت زلزله تهران 150 سال برآور شده است، بنابراین 34 سال از موعد زلزله تهران گذشته است. از سوی دیگر رشد ناهماهنگ و غیراصولی شهر تهران بخصوص در چند دهه اخیر باعث شده است که این شهر در برابر زلزله احتمالی از آسیبپذیری بالایی برخوردار باشد. ساختوساز در حریم گسلها و مناطق مستعد ناپایداریهای زمینشناختی، عدم توجه کافی به شدت بالای لرزهخیزی تهران در طراحی و اجرای ساختمانها و تاسیسات حیاتی، توزیع ناهمگون تاسیسات و امکانات شهری مورد نیاز در زمان بحران، وجود بافتهای آسیبپذیر و فرسوده متعدد و پراکنده در سطح شهر و بسیاری موارد دیگر همگی حاکی از آن است که در صورت وقوع زلزلهای شدید در تهران، تلفات و صدمات جبرانناپذیری به این شهر و در نگاهی جامعنگر به کل کشور وارد خواهد گردید (وزارت مسکن و شهرسازی- شهرداری تهران،1384).
با توجه به تجمیع بالای سرمایه در شهر تهران و اینکه بخش اعظم پرتفوی ساختمانهای مسکونی در بیمههای اموال موسسات بیمه داخلی، در این شهر قرار گرفته است، در صورت وقوع زلزله در تهران موسسات بیمه دچار زیان مالی شدیدی میگردند و امکان ورشکستگی موسسات بیمهای که تدابیر مشخصی برای پرتفوی متمرکز خود ندارند، بطور حتم وجود دارد. درصد توانگری مالی که بیانگر میزان کفایت سرمایه در موسسات بیمه است میتواند ابزار مناسبی در این خصوص باشد. طبق آییننامه 69، درصد توانگری 100 به بالا که سطح 1 توانگری محسوب گردیده به این معناست که سرمایهی موجود در موسسه بیمه متناسب با ریسک در تعهد آن موسسه میباشد.
ساختار مقاله به این شرح است: در بخش اول، تاریخچه توانگری مالی و مطالعه صورت گرفته توسط جایکا در خصوص زلزله شهر تهران عنوان شده است. پس از آن در بخش بعد، توضیح جامعی از توانگری مالی و کفایت سرمایه موسسات بیمه با اشاره به آییننامه شماره 69 شورایعالی بیمه در زمینه توانگری مالی ارائه میشود. در بخش بعدی، ویژگیهای جغرافیایی شهر تهران، گسلهای فعال با توجه به مطالعه جایکا، آمار سازه و پایانساخت ساختمانهای مسکونی شهر تهران بترتیب به تفکیک منطقه و سال جمعآوری و ارائه میشود. سپس در بخش بعد، با شبیه سازی میزان خسارت احتمالی در هر یک از سناریوهای زلزلهی تهران به تخمین تغییر درصد توانگری مالی پرداخته شده است. در پایان نیز نتایج حاصل و پیشنهادات به تفصیل ارائه میشود.
- 2. ادبیات موضوع
توانگری مالی مفهومی بسیار قدیمی است. این مفهوم برای اولین بار در دهه 1630، به معنای پرداخت بدهیهای قانونی مورد استفاده قرار گرفت (سندستروم 2006). قبل از این که اصطلاح توانگری مالی معرفی شود، مفاهیم دیگری مانند ذخایر قانونی اغلب مورد استفاده قرار میگرفت. توانگری مالی به معنای توانایی سازمان یا واحد کسبوکار در داشتن داراییهای کافی به منظور پرداخت بدهیها است.
با توجه به تحقیقاتی که در زمینه توانگری مالی توسط کمپین انجام شده است، وی را میتوان به عنوان پیشگام تحقیقات توانگری مالی در نظر گرفت. کمپین، در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950 تحقیقات مهمی را به انجام رساند و ارزیابی توانگری مالی را برای بیمه غیر زندگی ایجاد کرد. تحقیقات کمپین در سال 1957 منجر به ایجاد رویکردی برای ارزیابی حداقل ذخایر شرکتهای بیمه زندگی و غیرزندگی در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا شد. در سال 1973، انجمن اقتصاد اروپا، اولین دستورالعملهای توانگری را برای شرکتهای بیمه زندگی و غیرزندگی برای کشورهای حوزه اتحادیه اروپا منتشر ساخت. این دستورالعملها اولین قدم در جهت پایهریزی بازار آزاد در صنعت بیمه، درون جامعه اقتصادی بود (پول، 1990). طبق این دستورالعملها، شرکتهای بیمه باید الزاماتی را جهت ارزیابی توانگری خود، رعایت میکردند. با اعمال حداقل کرانه توانگری تعیین شده در دستورالعمل بیمههای زندگی و غیرزندگی در سال 1970، تحقیقات در زمینه ارزیابی توانگری مالی، در بسیاری از کشورها آغاز شد. به عنوان مثال، در کشور انگلستان، دایکین و همکاران (1984، 1987، 1990)، در فنلاند، پنتکین و همکاران (1982، 1989،1952) و در نروژ، نوربرگو همکاران (1985، 1986 و 1993) تحقیقات جامعی در این زمینه انجام دادهاند؛ با این وجود تمامی این تحقیقات و بررسیهای انجام شده در جهت رویکرد سرمایه مبتنی بر ریسک بوده است.
انجمن ملی بیمهگران امریکا، سیستم سرمایه مبتنی بر ریسک را در سال 1992، برای شرکتهای بیمه زندگی و در سال 1993 برای شرکتهای بیمه غیر زندگی ارائه کرد (عزیزنصیری و همکاران، 1390). در همین زمان اداره نظارت بر موسسههای مالی کانادا سیستم سرمایه مبتنی بر ریسک را برای شرکتهای بیمه زندگی معرفی نمود. این سیستم در ابتدا به صورت ایستا طراحی شد و پس از مدتی مورد اصلاح قرار گرفت و پویاتر شد. سیستم سرمایه مبتنی بر ریسک همچنین در کشورهایی مانند استرالیا، سنگاپور، ژاپن و اتحادیه اروپا نیز معرفی شد.
دستورالعمل توانگری مالی بر اساس مباحث و پیشنهادات مطرح شده در گزارش مولر (1997)، تعدیل و دستورالعمل توانگری مالی I در سال 2002 تصویب شد. با استفاده از سیستم توانگری مالی I، حداقل سرمایه توانگری مالی واقعبینانهتر تعیین شد. با این حال هنوز در این سیستم همه ریسکها در نظر گرفته نمیشدند و سرمایه محاسبه شده، بیانگر ریسک واقعی شرکتهای بیمه نبود. در نهایت، مدل توانگری مالی II در تاریخ 1 نوامبر سال 2012 با با هدف در نظر گرفتن حوزه وسیعتری از ریسکها، هماهنگسازی روشهای ارزشیابی، شفافسازی و افشاگری اطلاعات از سال 2012 در کشورهای حوزه اتحادیه اروپا اجرا میشود (سندستروم، 2011). رویکرد به کار رفته در ارائه این مدل، مبتنی بر مدل توانگری مالی بازلII است که توسط کمیته بازل در سال 2004، برای صنعت بانکداری معرفی شد.
در فروردین ماه 1378 آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن گروه مطالعاتی خود را به تهران اعزام نمود تا مطابق مقررات جاری کشور ژاپن مطالعاتی در زمینه زلزلههای احتمالی شهر تهران انجام دهد. گزارش نهایی مطالعه این گروه که با همکاری مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ و جایکا صورت گرفت با عنوان "ریزپهنه بندی لرزهای تهران بزرگ" انتشار یافت. در این طرح 4 سناریو برای شهر تهران در نظر گرفته شد و برای هر یک در زمینههای مسکونی و زیرساختهای شهری، میزان آسیبها و خسارات محاسبه گردید. در این مطالعه با توجه به سرشماری سال 1375 و تعیین مناطقی به عنوان بافت فرسوده، مناطق با حداکثر خسارت مشخص گردیده شد. نتایج حاصل از این مطالعه منجر به پهنهبندی شدت لرزهای در مناطق مختلف تهران برای سناریوهای مختلف زلزله شد. (آژانس همکاریهای بینالملل ژاپن (جایکا)،1380)
- 3. توانگری مالی
مسئولیت مهم یک شرکت بیمه، پیشبینی خسارت و هزینهها است. این محاسبات معمولاً با استفاده از روشهای اکچوئری تحت قوانین و مقررات انجام میشود. به منظور حمایت از بیمهگذاران و اطمینان از ثبات بازارهای بیمه، شرکتهای بیمه باید مبلغ مشخصی را تحت حاشیه توانگری به عنوان ذخیره نگهداری نمایند. بنابراین حاشیه توانگری ذخیرهای است که شرکتهای بیمه به منظور پوشش تعهداتشان نگهداری مینمایند.
سنجه کلیدی در بررسی عملکرد در کسبوکار بیمه، توانگری مالی یا قدرت مالی آن صنعت است. مفهوم توانگری یک مفهوم قدیمی است. توانگری یعنی " کیفیت یا حالت توانگر بودن" (1727). براساس تعریف دیگری که خیلی پیش از این ارائه شده بود (1630)، توانگری یعنی "توانایی پرداخت کلیه بدهیهای قانونی". انجمن بینالمللی ناظران بیمه توانگری را به این صورت تعریف مینماید: " توانایی بیمهگر در جبران تعهداتش در قبال کلیه قرارداد ".
مدل سرمایه مبتنی بر ریسک، استاندارد کفایت سرمایه شرکتهای بیمه است که توسط انجمن ملی بیمهگران امریکا تدوین شده است. این انجمن سیستم محاسبه سرمایه مبتنی بر ریسک را برای رشتههای زندگی و درمان از سال 1992 و رشتههای غیرزندگی در سال 1993 ارائه داده است. اگرچه اخیراً فرمول سرمایه مبتنی بر ریسک بیمه عمر، چند روش مدلسازی مرتبط با ریسک نرخ بهره را با هم ترکیب کرده است، و برای هر یک از انواع اصلی بیمه ( بیمه عمر، اموال/ حوادث و درمان) فرمول جداگانهای استفاده میشود – نشاندهنده محیطهای اقتصادی متفاوتی است که این شرکتها با آن مواجه هستند- ولی ساختار هر یک از آنها یکسان است (سنداستروم، 2006).
سیستم سرمایه مبتنی بر ریسک NAIC، دارای دو مولفه اصلی است: 1) فرمول سرمایه مبتنی بر ریسک که حداقل سرمایه مورد نیاز شرکت را در نظر گرفته و آن را با سرمایه فعلی شرکت مقایسه میکند. 2) قانون مدل سرمایه مبتنی بر ریسک، که به طور خودکار اختیاراتی را به مقام ناظربیمه در دولت میدهد تا بتواند اقدامات خاصی را بر اساس سطح کاهش ارزش اتخاذ نماید. کلیه محاسبات سرمایه مبتنی بر ریسک یک شرکت بیمه محرمانه تلقی میشود و در دسترس عموم قرار نمیگیرد. البته نتایج کلی این محاسبات در بیانیه سالانه مقرر و در بخش دادههای تاریخی پنج ساله ارائه خواهد شد. همچنین، فرمولهایی که شرکتها برای محاسبه سرمایه مبتنی بر ریسک استفاده میکنند در بخش نشریههای NAIC قابل دسترسی خواهد بود (NAIC,2009).
در یک نگاه کلی نحوه محاسبه RBC از این قرار است که، سرمایه موجود (سرمایه تعدیلشده کلTAC) با سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکها (سطح کنترل مجاز سرمایه بر مبنای ریسک) مقایسه میشود. TAC متناظر با حاشیه توانگری در دسترس و RBC متناظر با سرمایه مورد نیاز توانگری مالی است. بنابراین محاسبات NAIC در مورد RBC بمنظور تعیین حداقل سطح سرمایه مبتنی بر ریسک یک شرکت انجام میگیرد. برای اینکار باید کلیه ریسکها که یک موسسه بیمهای در معرض آنها قرار دارد که در هر دو طرف داراییها و بدهیهای موجود در ترازنامه قید شده است، درنظر گرفته شود. مراحل در چهار گام بشرح زیر است:
1- تعیین طبقات ریسکی که شرکتهای بیمه در معرض آنها قرار دارند. (با درنظرگرفتن وابستگی بین ریسکها).
2- کمیّکردن طبقات ریسک (زیرطبقات و فاکتورهای ریسک) و تعیین مقدار سرمایه مورد نیاز متناسب با هر طبقه.
3- ترکیبکردن سرمایههای الزامی هر طبقه ریسک و بدستآوردن یک RBC واحد (با درنظرگرفتن وابستگی بین ریسکها).
4- مقایسه RBC با TAC و تعیین اقدامات نظارتی مناسب.
در ایران توانگری مالی براساس آییننامه شماره 69 با عنوان "آییننامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه "محاسبه و ارائه میگردد. مدلی که در این آییننامه به آن اشاره شده است، مدل توانگری مالی "مبتنی بر ریسک (RBC)" است. طبق مدل ارائهشده، ریسکها در 4 گروه ریسک بیمهگری، ریسک بازار، ریسک اعتبار و ریسک نقدینگی جای گرفتهاند. هر یک از ریسکها از جذر جمع مجذور انواع ریسکها در هر یک از طبقات ریسک محاسبه میشود و مبلغ سرمایه الزامی از جذر جمع مجذور تمامی ریسکها محاسبه میگردد. در این مدل بعد از محاسبه سرمایه موجود و اندازهگیری ریسکها با استفاده از ریسک نماها و ضریب ریسک، میزان توانگری مالی موسسه بیمه از تقسیم مبلغ سرمایه موجود بر مبلغ سرمایه الزامی (ریسک در تعهد) بدست میآید.
بمنظور تحت کنترل بودن میزان کفایت سرمایه در موسسات بیمه، ماده 7 این آییننامه در بر دارنده سطوح نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه است که در 5 سطح به شرح زیر تعیین شده است:
سطح 1: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با 100 درصد و بیشتر باشد.
سطح 2: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 70% و کمتر از 100% باشد.
سطح 3: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 50% و کمتر از 70% باشد.
سطح 4: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از 10% و کمتر از 50% باشد.
سطح 5: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از 10% باشد.
در این آییننامه، اقدامات بهبود برای موسساتی که در هر یک از سطوح 2، 3، 4 و 5 قرار گرفتهاند تعیین شده است که موظف به رعایت آنها هستند.
- 4. شهر تهران از منظر زلزله
تهران کانون تصمیمگیری کشور و مرکز تجمع بیشترین امکانات در زمینه اقتصادی، صنعتی، خدماتی، آموزشی، تحقیقاتی، اداری و سیاسی در کشور محسوب میشود. به دلیل این تمرکز بسیار پیچیده و عظیم در درون بزرگترین کلانشهر کشور، حوزه نفوذ و جایگاه تهران تا حدی گسترش یافته که هرگونه تصمیم و عملکردی را تحت تاثیر خود قرار داده است. ویژگی چند نقشی بودن نیز بر اهمیت این شهر سیاسی، اداری، فرهنگی افزوده است.
شهر تهران از نظر مختصات جغرافیایی در محدوده 51 درجه و 17 دقیقه تا 51 درجه و 33 دقیقه طول جغرافیایی شرقی و 35 درجه و 36 دقیقه تا 35 درجه و 49 دقیقه عرض جغرافیایی شمالی قرار دارد. مساحت شهر تهران حدود 730 کیلومترمربع است. ارتفاع شهر در مناطق شمالی به حدود 2000 متر رسیده و نقاط مرکزی شهر دارای ارتفاع حدود 1200 متری است و مناطق جنوبی به 1000 تا 1100 متر میرسد و از شمال به جنوب ارتفاع شهر تغییر میکند.
مرکز مطالعات زلزله و زیستمحیطی تهران بزرگ (1381) نقشههای همراه با جزئیات پراکندگی گسلها را ساماندهی کردند (عباسی و همکاران، 1381). شکل 1 پراکندگی گسلها را در شهر تهران و اطراف آن نشان میدهد. بر پایه این گزارشها، ویژگیهای گسلهای فعال اصلی در تهران و اطراف آن میتواند به شرح زیر خلاصه گردد:
– گسل مشا یکی از گسلهای بنیادی البرز مرکزی است و در شمال تهران قرار گرفته است. این گسل به سمت شمال تحدب دارد و از حاشیه رشته کوه در باختر به سوی خاور البرز گسترش مییابد.
– گسل شمال تهران شاخصترین زمین ساخت در مجاورت شهر است. این گسل از دامنه رشته کوه البرز به طول 35 کیلومتر، از کن در باختر به لشکرگ در خاور ادامه دارد.
– گسلهای جنوب و شمال ری شاخصترین گسلها در دشتهای جنوبی تهران هستند. این گسلها در سراسر هر دو سوی فرونشست ری پراکنده شدهاند (جایکا،2000).
در هزار و دویست سال گذشته چهار زلزله با بزرگا بیش از هفت، در سالهای 855، 958، 1177 و 1830 به وقوع پیوسته است. بالاترین بیشینه شتاب زمین 412 گال[1] است که در سال 855 میلادی روی داده است. دومین مقدار بیشینه برای شتاب زمین در 1830 اتفاق افتاده است و سومین آن مربوط به زلزله 958 میلادی است (احمدی دستجردی و بوچانی، 1382).
4.1. سازه ساختمانهای مسکونی در شهر تهران
در دادههای سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران، آمار ساختمانها نیز ارائه شده است هرچند که این آمار تنها ساختمانهای مسکونی را در بر میگیرد. در سال 1390 تعداد کل ساختمانهای مسکونی در تهران 2،572،572 واحد بود. به نظر میرسد این رقم نماینده هر واحد مسکونی است. خانههای آپارتمانی یا ساختمانهای متصل به یکدیگر از دیدگاه تحلیل خطر زلزله باید یک واحد ساختمان مسکونی محسوب شوند. مناطق 2، 4، 5، 14 و 15 دارای بیش از 150 هزار واحد ساختمانی هستند. تعداد کل ساختمانها در منطقه 22 تنها 37،681 واحد است که کمترین میزان در میان مناطق تهران هست و مناطق 9 و 21 نیز کمتر از 50 هزار ساختمان مسکونی در خود جای دادهاند.
بر اساس نوع سازه، ساختمانها به نه گروه تقسیم میشوند: 1) فلزی 2) بتن مسلح 3) آجر و آهن یا سنگ و آهن 4) آجر و چوب یا سنگ و چوب 5) بلوک سیمانی 6) تمام آجر یا سنگ و آجر 7) تمام چوب 8) خشت و چوب 9) خشت و گل.
جدول 1 نحوه پراکندگی این 9 سازه را نشان میدهد که در قالب مناطق ارائه شده است. سازههای فولادی و بتن مسلح، ساختمانهای نسبتاً جدید و بزرگ احداثی در تهران محسوب میشوند و "سایر انواع" ساختمانهای قدیمیتر و سنتیتر را شامل میشود. الگوی پراکندگی این ساختمانها ویژگیهای رشد شهر تهران را نشان میدهد. اکثر مناطق دارای بیش از 70 درصد سازههای فلزی و سازههای بتن مسلح میباشند و تنها منطقه 9، 16 و 17 دارای درصد کمتری از سازههای فلزی و بتن مسلح هستند. ساختمانهای فولادی و بتن مسلح مقاومت بالایی در برابر زلزله دارند.